1649/B/H03/2010/38
N N114 164938

dr Tomasz Brodzicki

dr D. Ciołek,
dr hab. M. Koszarek,
dr J. Kuczewska,
dr L. Kujawski,
dr M. Tarkowski

18.03.2010 – 17.09.2012

Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego.

2922/B/H03/2010/38

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki,

mgr Maria Blangiewicz

21.05.2010-20.05.2012

Struktura terminowa stóp LIBOR.

2792/B/H03/2008/35
N111 279235

Prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała

24.02.2009 - 23.02.2010

Dylemat Feldsteina - Horioki, czy ekonometria przeczy teorii ekonomii?

0804/H03/2006/31
N111 007 31/0804

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki,

mgr Maria Blangiewicz,

mgr Sabina Nowak

29.11.2006 – 28.11.2008

Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce.

0200/H02/2003/25

2H02B 030 25 PROMOTORSKI

Prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała

mgr Dorota Ciołek

15.10.2003 - 14.04.2005

Konwergencja krajów w okresie transformacji do Unii Europejskiej.

DS/2330-4-0054-7

Granty MNiSzW -127/03/E-335/S/2006-1

Decyzja Ministerstwa w/s zakupu aparatury naukowo-badawczej dla Katedry.

BW /2330-5-0177-9

dr Anna Zamojska

Ocena efektywności funkcjonowania funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym.

BW/2330-5-0178-9

dr Jerzy Zemke

Baza zmiennych kontrolowanych systemu zarządzania organizacją gospodarczą w warunkach ryzyka.

2330-5-0023-8

prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała

Dylemat Feldsteina - Horioki - zastosowanie Meta-analizy do oceny zróżnicowania wyników empirycznych.

P2007/08

2330-5-01155-7

prof. UG, dr hab. Paweł Miłobędzki

Analiza zmienności w czasie premii za podjęcie ryzyka na rynku depozytów międzybankowych w Polsce.

PRACA PROFESORSKA (2)

2330-50153-7

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

Analiza kosztów transakcyjnych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce.

2330-5-01155-7

dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Międzynarodowa mobilność kapitału - weryfikacja empiryczna (grant BW, lata 2007-2008)

2330-5-0150-7

dr Ewa Majerowska

1. Empiryczna analiza szeregów przekrojowo - czasowych stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie.

2. Prognozowanie stóp zwrotu walorów pochodzących z wybranych giełd europejskich z wykorzystaniem ujęcia panelowego.

2330-5-0158-7

dr Anna Zamojska

Analiza ewaluacji wyników funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym

2330-5-0159-7

dr Jerzy Zemke

Ryzyka działalności gospodarczej

2330-5-0029-6

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

Asymetria dostosowania stóp procentowych na polskim rynku depozytów międzybankowych.

2330-5-0156-6

mgr Małgorzata Borzyszkowska

Analiza popytu na pieniądz w świetle teorii ekonomicznych.

2330-5-0158-6

mgr Janusz Kowalczyk

Ekonometryczne modele rynku finansowego.

2330-5-0159-6

dr Grzegorz Kuczyński

dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Ocena właściwości prognostycznych kryteriów wykorzystywanych w procesie rekrutacji w zakresie osiągnięć akademickich studentów pierwszego roku  Wydziału Zarządzania UG.

2330-5-0160-6

dr Ewa Majerowska

Prognozowanie stóp zwrotu z inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem estymacji panelowej.

2330-5-0161-6

mgr Agnieszka Martynowska

Identyfikacja źródeł ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2330-5-0164-6

dr Anna Zamojska

Konkurencja i efektywność na polskim rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian strukturalnych i technologicznych.

2330-5-0165-6

dr Jerzy Zemke

Model zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej.

2330-5-0213-5

dr Ewa Majerowska
mgr Dorota Ciołek

Szacowanie modeli oceny ryzyka inwestowania z wykorzystaniem danych przekrojowo - czasowych.

2330-5-0217-5

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

Asymetria dostosowania stóp procentowych na polskim rynku depozytów międzybankowych.

2330-5-0219-5

mgr Sabina Nowak

Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze rynków cząstkowych.

2330-5-0267-4

dr Anna Adamczak

Źródła efektywności funduszy inwestycyjnych w świetle hipotezy rynku efektywnego.
HABILITACJA (1,5)

2330-5-0270-4

dr Ewa Majerowska

Możliwość wykorzystania narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do oceny ryzyka inwestowania w warunkach polskich.
HABILITACJA (1,5)

2330-5-0274-4

dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

Przegląd i testowanie metod oczyszczania ekonomicznych szeregów czasowych z sezonowości oraz metod dezagregacji szeregów w czasie - z zastosowaniem do wybranych kategorii makroekonomicznych
PRACA PROFESORSKA (1,5)

2330-5-0138-3

dr Anna Adamczak

Testowanie hipotezy silnej formy efektywności na polskim rynku kapitałowym.
HABILITACJA (1)

2330-5-0140-3

mgr Dorota Ciołek

Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych do weryfikacji hipotezy warunkowej konwergencji gospodarczej.
DOKTORAT (2)

2330-5-0143-3

dr Ewa Majerowska

Ryzyko inwestowania na polskim rynku kapitałowym na przykładzie funduszy inwestycyjnych.
HABILITACJA (1)