Uniwersytet Gdański - Wydział Zarządzania

Allin Cottrell, Department of Economics, sierpien 2005

Estymacja modeli regresji liniowej z zastosowaniem różnych metod opartych o kryterium najmniejszych kwadratów, podwójna MNK, nieliniowa MNK, metoda Zellnera, estymacja modeli opartych o dane panelowe (pooled regression). Analiza niestacjonarnych szeregów czasowych (testy pierwiastka jednostkowego, analiza kointegracji). Z pakietem współpracują moduły służące do oczyszczania szeregów czasowych z sezonowości TRAMo i SEATS, zalecane i wykorzystywane przez EUROSTAT. Ze strony pakietu można ściągnąć także pliki z danymi wykorzystywanymi w podręcznikach ekonometrii Wooldridge'a, Gujarati, Davidsona i MacKinnona, Stocka i Watsona. Funkcje pakietu realizowane są zarówno interakcyjnie poprzez menu, jak i w trybie wsadowym.

http://gretl.sourceforge.net/

JMulti (40,6 MB) wersja 4.24

H. Lutkepohl, M. Kratzig, czerwiec 2005

Analiza szeregów czasowych, testy pierwiastka jednostkowego, analiza kointegracji, modele wektorowo-autoregresyjne, analiza reszt, stabilności, przyczynowości, analiza odpowiedzi impulsowych, strukturalne modele VAR, modele VAR z korektą błędem, modele ARCH, nieparametryczne modele szeregów czasowych, modele STR.

Pakiet obsługiwany jest za pośrednictwem menu.

http://www.jmulti.de/

Microfit (2,6 MB) wersja 4.0 lub Microfit (21,3 MB) wersja 5.0

(wersja demonstracyjna)

Pakiet idealny do przeprowadzenia zarówno warsztatowo zaawansowanego, jak i bardzo prostego badania ekonometrycznego. Pozwala na łatwe przekształcanie zmiennych, estymację pojedynczego równania regresji a także ich układu. W pakiecie zawarte są procedury analizy i estymacji modeli ze zmiennymi niestacjonarnymi. Do testowania wyników można wykorzystać obszerny zestaw testów statystycznych. W oparciu o oszacowane modele można wyznaczyć prognozy. Wersja demo posiada wszystkie możliwości wersji pełnej, ale niestety dość ostre ograniczenia: 50 obserwacji w pliku z danymi i 15 zmiennych, 20 obserwacji na zmiennych w regresji i do 5-ciu regresorów w równaniu regresji.

http://www.oup.co.uk/microfit/features/

R dla Windows (31 MB) wersja 2.10.1

Zintegrowany zestaw narzędzi do analizy, obliczeń oraz graficznej prezentacji danych. Wymaga konstrukcji kodu niezbędnych obliczeń. Posiada możliwość importowania danych zewnętrznych, w tym formatu Excela. Umożliwia wykonywanie skomplikowanych obliczeń na wektorach i macierzach. Udostępnia ogromną liczbę narzędzi wbudowanych i dodatkowych do analiz ilościowych. Dzięki zastosowaniu gotowych algorytmów możliwe jest tworzenie, wyświetlanie i zapisywanie na dysku wykresów, schematów oraz rysunków. Pakiet zawiera zestaw standardowych funkcji języka programowania takich jak pętle, warunki i procedury.

http://cran.r-project.org/

RAndFriends (146 MB) wersja R 2.10.1, rscproxy 1.3-1, rcom 2.2-1, RExcel 3.0-19

Umożliwia korzystanie z programu R z poziomu Excela. Zainstalowanie w/w programów powoduje pojawienie się arkuszu Excela paska narzędzi z funkcjami pakietu R. Nakładka ułatwia import danych i pozwala na wstępną ich analizę. Stwarza możliwość uzyskania interaktywnych wykresów dwu- i trójwymiarowych, również w wersji interaktywnej. Pozwala na symulację typowych rozkładów zmiennych. Dzięki integracji ze środowiskiem R jest wszechstronnym narzędziem wspomagającym pracę analityka danych.

http://rcom.univie.ac.at/download.html

Cronos (1,1 MB) wersja 2.03

Pakiet służący do analizy szeregów czasowych, w ujęciu zarówno jedno- jak i wielowymiarowym. Podstawowe funkcje pakietu to: transformacje zmiennych (ze szczególnym uwzględnieniem tych przydatnych w przypadku szeregów danych finansowych), estymacja modeli ARMA i GARCH, prognozowanie. Interfejs użytkownika różni się od powszechnie stosowanych - ma postać grafu, którego węzły reprezentują poszczególne etapy procesy analizy: szeregi czasowe, transformacje, modele, itd.

http://www.codeplex.com/cronos